Технические индикаторы на базе скользящих средних линий Часть 2

Технические индикаторы на базе скользящих средних линий Часть 2

В прошлой статье было поведано, что использование moving average в расчётных схемах разрешило создать так же последовательность указателей разворота тренда, отличающихся стабильными сигналами и простотой компоновки.

К ним относится ценовой осциллятор (price oscillator либо OSC СКАЧАТЬ). Формула его нахождения складывается из разности двух скользящих средних различной длины:
OSC = SMA(t1) – SMA(t2), где
SMA – несложная скользящая линия;
t1, t2 – окна сглаживания, причём t1 меньше t2.

Индикатор графически отмечает изменение расстояния между двумя SMA, применяя заданные пользователем таймфреймы. При росте котировки, сначала возрастает довольно маленькое SMA(t1), так как временной диапазон укорочен и эти тут более актуальны. Следовательно, осциллятор OSC хорош и растёт.

Во время понижения цены, SMA(t1) падает стремительнее SMA(t2). В то время, когда SMA(t1) = SMA(t2), price oscillator принимает нулевое значение, и в случае если медвежья динамика длится, то OSC получает отрицательные размеры.

Для приобретения применяют рост ценового осциллятора и пересечение нулевой линии снизу вверх, о времени продажи скажет падение кривой OSC и пробой нулевой отметки сверху вниз. Время от времени в поле ценового осциллятора вводят территории over-, где рынок будет в состоянии перепокупки (высоко вверху) либо перепродажи (глубоко внизу). Основное правило отслеживания аналогичных состояний таково, что сигнальный индикатор Форекс не должен пребывать в отведённых рамках более 10% развивающейся динамики.

Характерной изюминкой OSC есть наличие дивергенции – расхождение осциллятора и показаний котировки. С её помощью price oscillator задолго до трансформации настроений участников обменных операций может сигнализировать о грядущей смене направления тенденции.

Рисунок 2 даёт наглядное представление о генерации сигналов ценовым осциллятором на примере дневного графика валютной пары GBP/CHF. Стрелками отмечены участки перехода price oscillator нулевого уровня, по сути, начало нового тренда вверх либо вниз в зависимости от направления перемещения. Красной наклонённой чертой продемонстрирована область дивергенции.

Прекрасно видно, как цена через какое-то время разворачивается вверх за OSC. Сигнал отработан.

индикатор price oscillator

И однако не удаётся избавиться от некоей несбалансированности при применении price oscillator: отдельные сигналы запаздывают, частичные расхождения с рыночным курсом не легко формализовать, параметры сглаживания тяжело оптимизировать…

В этом случае на помощь трейдеру надлежит призвать способ схождения/расхождения скользящего среднего – Moving Average Convergence/Divergence (MACD).

Индикатор MACD, так же как и осциллятор OSC, совмещает две скользящие средние, но лишь в расчёт берут экспоненциальные показатели. После этого итог сравнения сглаживается либо усредняется экспоненциальной скользящей средней и получается, так называемая, сигнальная линия. Метод действий, в общем виде, таков:

MACD = EMA(t1) – EMA(t2)
Signal MACD = EMA MACD(t3), где

EMA – экспоненциальная скользящая средняя;
t1и t2 – промежутки времени такие, что t1 меньше t2;
Signal MACD – сигнальная линия, временной диапазон t3 в большинстве случаев меньше t1.

Разработчик индикатора Джеральд Аппель рекомендует для дневных чартов следующие размеры: t1 = 12, показатель вычисления линии EMA «сглаживающий множитель» (smoothing factor) s = 0,15; t2 = 26, s =0,075; t3 = 9.

Благодаря торговой методике схождения/расхождения индикатор MACD имеет взвешенные прогностические сигналы. Приобретение целесообразна при пересечении стремительной линии осциллятора сигнальной снизу вверх. Ордер на ограничение убытков уместно поставить ниже последнего локального минимума. Продажа допустима, в случае если стремительная кривая опускается ниже сигнальной линии.

Приказ «stop-loss» желателен в области последнего пика.

Для Moving Average Convergence/Divergence, как и для ценового осциллятора OSC, вероятно построение территорий, удовлетворяющих условиям перепокупки либо перепродажи.
Подход к ответу указанного вопроса подобен с реализацией в price oscillator.

MACD полностью свойственны сигналы дивергенции. На растущем рынке осциллятор заблаговременно способен предвидеть разворот вниз, при помощи рассогласования с ценовым чартом, на падающем – напомнить о подъёме котировок вверх.

Рисунок 3 предлагает обзорную картину параллельной работы осцилляторов OSC (средний раздел; маленький период t1 = 10, долгий t2 =30) и MACD (нижний компонент; рекомендуемые основателем индекса Д. Аппелем параметры t1 = 12, t2 = 26, t3 = 9). Мониторинг ведётся для дневного чарта валютной пары GBP/CHF (верхняя часть изображения).

Легко подметить, что осциллятор MACD (светло синий линия – стремительная, красная – сигнальная) активнее реагирует на поведение стоимостей (светло синий стрелки), нежели OSC (розовая кривая), к тому же, отсекая фальшивые пробросы рыночных шумов. Генерация дивергенции так же начинается для Moving Average Convergence/Divergence значительно раньше, соответственно, результат от сигнала ожидается заметно прибыльным, чем для OSC. Следовательно, роль индикатора разворота тренда больше подходит MACD, чем ценовому осциллятору.

параллельная работа индикаторов

Так, от несложного к сложному научная идея создавала инструменты в попытке отследить и обуздать денежные тенденции. Как этот процесс был действенным, делать выводы приходится каждому инвестору в отдельности на базе собственных проб (капитала) и непредвиденных неточностей (просадок).

Свежие новости денежных рынков, анализ форекс на Основной странице

индикаторы

Технические индикаторы на базе скользящих средних линий Часть 2

Занимательные записи

spacer