Индикаторы, взвешенные по объёму: OBV, A/D, CHO часть 2

Индикаторы, взвешенные по объёму: OBV, A/D, CHO часть 2

Дабы близко познакомиться с техническими инструментами, взвешенными по volume,обзор которых состоялся в первой части статьи обратимся к индикатору балансового количества (On Balance Volume, OBV), как самый простому и обычному представителю указанного класса.

Формула нахождения OBV ориентирована на обнаружение направления трендовой динамики:

OBV (i) = [(Close (i) – Close (i-1)) / |Close (i) – Close (i-1)|] x V (i) + OBV (i-1),

где OBV (i) – баланс i-го отсчёта;
OBV (i-1) – прошлая величина;
Close (i) – текущая цена реал-тайм;
Close (i-1) – предшествующая котировка закрытия;
|Close (i) – Close (i-1)| – разность (полная) показателей без учёта знаков (по модулю);
V (i) – оборот средств либо активность, соответствующая Close (i).

Метод нахождения балансового количества составлен так, что выражение в квадратных скобках, по сути, это деление числа само на себя, призванное задавать символ OBV (i). В итоге получается так, что при росте курса (Close (i) больше Close (i-1)) индикатор балансового количества приобретает хороший символ, в другом случае – отрицательный.

Из формулы видно, что значение On Balance Volume в любой точке слагается из текущего оборота и кумулятивного (последовательно сложенного) параметра, взятого суммированием всех показаний индекса за целый период измерения. Аккумуляция ведётся с учётом символа индикатора балансового количества, вычисленного для каждого прошлого окна сглаживания.

Полоса кумулятивного OBV возрастает, подтверждая bullish market, в то время, когда выполняется сложение:

OBV (i) + OBV (i-1).

Балансовый количество падает при bearish market, где преобладает разность: OBV (i-1) – OBV (i).

При обнаружении trendless market имеем: OBV (i) = OBV (i-1).

Размер безотносительных трансформаций OBV текущего периода определяют индикативные потоковые эти volume, предоставленные информационной совокупностью.

Индикатор On Balance Volume нужен при перемещении за трендом, подтверждении истинности пробоев значительных уровней, и при анализе расхождений.

На рисунке 1 представлен осциллятор балансового количества для дневного графика индекса Доу Джонса. Зелёным цветом отмечены участки нисходящей динамики: последовательность вершин и впадин со временем понижается, что говорит о распродаже.

Синим цветом нарисован восходящий тренд: впадины и пики поднимаются, символизируя спрос. Сиреневым штрихом обозначен сигнал дивергенции – отмечается смена uptrend на downtrend. Нужно отметить стабильность On Balance Volume в ходе обнаружения тенденции, и своевременную генерацию дивергенции при переломе трендов.

Об индикаторе, разбирающем объём и рыночную цену, возможно определить в статье «Индикатор объёма и цены Форекс Price Volume Trend».

индикатор On Balance Volume

Марк Чайкин изобрёл индикатор накопление / распределение (accumulation / distribution, AD), по-своему ставящий в зависимость изменение объёма и курса, на котором, со своей стороны, основывается осциллятор Чайкина.

План индикатора AD содержится в том, что высокой ликвидности соответствуют предельные рыночные обороты товарообмена.

Из чего направляться: чем выше количество торгуемых сокровищ, тем больший вес возьмёт соответствующее изменение котировки в текущих значениях индикатора. В большинстве случаев, малая активность участников не может длительно двигать рынок.

Данный индикатор, конечно занимательный Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) будет рассмотрен в последней части статьи

Продолжение

Свежие новости денежных рынков, анализ форекс на Основной странице

индикаторы

Индикаторы, взвешенные по объёму: OBV, A/D, CHO часть 2

Занимательные записи

spacer